Hatékony indikátorok Swing kereskedőknek

Portfolio

2007. december 06. 11:55

Az igen kedvelt swing kereskedési stratégiát követő spekulánsok a piaci hangulat változásásókat lovagolják meg, kihasználva az optimista és a pesszimista befektetői légkör váltakozásait. A swing kereskedő időhorizontja akár hosszú távú is lehet, bár jellemzően a pozíciókat pár napig esetleg egy hétig tartják. A trendfordulók meghatározásán túl a sikeres spekuláns minél hosszabban ideig szeretné meglovagolni a kialakult trendet, majd az első trendfordulós jelre zárja pozícióját.

1 2 3 ›

Mit csinál a swing trader?.

Természetesen a következőkben leírt technikákat day trades kereskedők is használhatják, a különbség mindösszesen annyi, hogy egy 30 vagy 60 perces grafikon jelzései rövid távú, pár órás pozíciók felvételére adnak jelzéseket, nem több napos pozíciókra, mint azt a napi grafikon alapján tehetjük. A továbbiakban az ADX és a Parabolic SAR indikátorok használatát mutatjuk be, napon belüli grafikonokon. A valós idejű adatokkal dolgozó grafikonrajzoló, amit használunk WorldSpreads kereskedési rendszerében érhetőek el, ingyenesen.

Average Directional Index (ADX)
Az ADX, és a vele gyakran együtt használt Parabolic SAR indikátor kifejlesztése Welles Wilder nevéhez fűződik, akinek a közismert RSI indikátort is köszönhetjük. Az ADX indikátor a trend erősségét méri, függetlenül attól, hogy emelkedő vagy csökkenő trend uralkodik-e a piacon. Minden kereskedő számára fontos meghatározni, hogy a piac trendel-e vagy sem, illetve milyen erősségű a fennálló trend, hiszen a kereskedésünk célja, hogy elkapjuk a trendet, és jó irányba meglovagoljuk azt. A trendek azonosítása alapvetően determinálja kereskedési stratégiánkat, valamint azt is, hogy milyen indikátorok használatával támogatjuk meg a befektetői döntéshozatalt.

Az ADX használatának taglalása előtt, nem árt tisztázni a pozitív directional indikátor (+DI) és a negatív directional indikátor (-DI) fogalmát, hiszen az ADX-et ezekből származtatjuk, és a legtöbb grafikonrajzoló, így a WorldSpreads-ben elérhető is, mindhárom indikátort egyszerre ábrázolja.

A Directional Movement (+DM és -DM) mozgását, amelyből az előbb említett directional indicatort képezzük az határozza meg, hogy mai (mostani periódus) kereskedési ársávja mennyire lóg ki az előző időszak kereskedési ársávjából. Ha például egy részvény ársávja tagnap 95-105 Ft volt, ma padig 93-107, akkor a +DM kettő, még a -DM zéró. A directional indikátor képzése során a directional movement-et kombináljuk a True range-el (TR). A TR a következő három adat közül a legnagyobb:

Különbség a napi maximum és minimum között
Különbség a napi maximum és a tegnapi záróár között
Különbség a mai minimum és a tegnapi záróár között

+DI = +DM/TR és -DI=-DM/TR
A +DI az emelkedő trend erősségét, még a -DI a csökkenő trend erősségét méri. Az ADX indikátort, ami a trend erősségét méri, függetlenül attól, hogy emelkedő vagy eső trendről van e szó, a +DI és a - DI különbségéből képezzük, jellemzően 14 periódusra vonatkozóan.