Szalai Péter 1989-ben végzett a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, illetve ezen belül az általa is alapított Széchenyi István Szakkollégiumban. 1991-től több neves biztosítónál dolgozott középvezetőként (Providencia, Generali, AXA, Aegon). 2001-ben csatlakozott a magyarországi Erste Csoporthoz, ahol az Erste Biztosító vezérigazgatójaként, az Erste Alkusz Kft társ-ügyvezetőjeként és az Erste Országos Önkéntes- és Magánnyugdíjpénztár igazgatótanácsi elnökeként tevékenykedett. 2006-tól napjainkig az általa résztulajdonolt PEND Consulting Kft ügyvezetője, személyesen főként corporate tanácsadási illetve kutatási projekteket irányít. Interim munkákat 2013–tól vállal (pénzügyi jellegű feladatok: 2013-14: foglalkoztatói nyugdíjért felelős miniszteri biztos a Nemzetgazdasági Minisztériumban, 2014-15-ben az EXIM csoportnál biztosítási kompetenciaközpont-vezető). 2016 októberében az ekkor már a felügyeleti biztosok által irányított Dimenzió Biztosító Egyesület igazgatótanácsi tagjává választották.
2010-től óraadó a Budapesti Corvinus Egyetemen, illetve 2014-től a MABISZ szakmai folyóirata, a „Biztosítás és Kockázat” szerkesztőbizottságának tagja. Jelenleg főként fenntarthatósági, illetve nyugdíj témákban publikál.
Korábban a következő Portfolio konferenciákon vett részt előadóként: