Gyanúsan nagy a csend a tőzsdéken: újabb vihar készül, vagy ennyire szép és jó minden?

Érdekes ábrát készített a Bank of America Merrill Lynch adatai alapján az Arbor Data Science piacelemző cég. Az alábbi ábra több eszközosztályra vonatkozóan (részvények, kötvények, devizák) összesítve mutatja az úgynevezett számított volatilitás (implied volatility), pontosabban az ezekből összeállított index alakulását az elmúlt két évtizedben. Az implied volatility...