Előfizetői tartalom

Simán földbe döngölik a befektetési guruk a robotokat

Portfolio
2017 első félévében a számítógépes algoritmus-alapú kereskedési stratégiákat követő hedge fundok "csak" 3,17%-ot hoztak a Preqin adatai szerint, miközben a hagyományos, diszkrecionális stratégiákat kezelő alapok (ahol a vagyonkezelő kezében van a döntés) átlagosan 5,99%-ot teljesítettek - költségekkel korrigálva.

2009 óta nem láthattunk ilyen jó teljesítményt a Preqin által szemlézett (főleg amerikai) hedge fundoktól, akkor viszont még ennél is jobb hozamot, 16,9%-ot értek el egy fél év alatt. A benchmarkot persze még így sem tudják túlteljesíteni. Az S&P 500 8%-ot emelkedett 2017 első félévében, ami miatt viszont tovább folyik majd a vita arról, hogy érdemes-e a drágább hedge...

Kedves Olvasónk!

A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.

Cikkarchívum előfizetés

  • Portfolio.hu teljes cikkarchívum
  • Kötéslisták: BÉT elmúlt 2 év napon belüli kötéslistái

Előfizetés