Előfizetői tartalom

Válság ide vagy oda, a hedge fundok nem tudták megverni a piacot

Portfolio
Idén nem igazolódott be az a feltevés, miszerint a turbulens időszakokban a hedge fundok az aktívabb kockázatkezelésükkel, és szofisztikáltabb stratégiáikkal képesek a piacokat felülteljesíteni. Volatilitásból idén nem volt hiány, a legnépszerűbb részvény long-short, és globális makró stratégiát követő alapok azonban év eleje óta több mint 3 százalékot veszítettek átlagosan, miközben az S&P 500 index gyakorlatilag jelenleg az év eleji szinten tartózkodik. A fedezeti alapok nem túl fényes idei teljesítménye ellenére nettó 8,7 milliárd dollár érkezett a szektorba.

A hedge fundok összességében 1 százalékot veszítettek novemberben, amivel sikerült ugyan jelentősen megverniük a feltörekvő részvények teljesítményét tükröző MSCI EM indexet, és némileg felülteljesítették a DJ UBS árupiaci indexet is, az S&P 500 index 0,5 százalékos visszaesését azonban nem sikerült felülmúlniuk. Bár a magas volatilitás általában kedvez a piaci környezetváltozásra...

Kedves Olvasónk!

A keresett cikk a portfolio.hu hírarchívumához tartozik, melynek olvasása előfizetéses regisztrációhoz kötött.

Cikkarchívum előfizetés

  • Portfolio.hu teljes cikkarchívum
  • Kötéslisták: BÉT elmúlt 2 év napon belüli kötéslistái

Előfizetés